Kaufman Adaptive Moving Average Amibroker

Czy Adaptacyjne średnie kroczące prowadzą do lepszych wyników. Średnie kroczące są ulubionym narzędziem aktywnych kupców. Jednakże, gdy konsolidują się rynki, wskaźnik ten prowadzi do licznych transakcji whipsaw, co prowadzi do frustrujących serii małych wygranych i strat Analitycy spędzili wiele lat próbując poprawić prosta średnia ruchoma W tym artykule przyjrzymy się tym działaniom i stwierdziliśmy, że ich wyszukiwanie doprowadziło do użytecznych narzędzi handlowych W przypadku czytania tła na temat prostych średnich kroczących sprawdź proste średnie kroki Make Trends Wyróżniaj plusy i minusy Moving Averages Zalety i wady średnie kroczące zostały podsumowane przez Roberta Edwardsa i Johna Magee'a w pierwszej edycji analizy technicznej trendów na rynku, kiedy to powiedzieli, a w 1941 r. byliśmy zadowoleni, że odkryliśmy, że wiele innych zrobiło to przed uśrednieniem danych w ciągu określonej liczby dni można by wyprowadzić rodzaj automatycznej linii trendu, która zdecydowanie interpretuje zmiany tendencji prawie zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe W rzeczywistości, było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Z wadą przeważającą nad zaletami, Edwards i Magee szybko porzuciły marzenie o handlu z bungalowem na plaży. Ale 60 lat po tym, jak napisali te słowa, inni utrzymują się w próbie znalezienia prostego narzędzia, które bez wysiłku dostarczy bogactw rynków. Krótkie ruchome średnie Aby obliczyć prostą średnią ruchliwą, należy podać ceny w wybranym przedziale czasu i podzielić przez liczbę wybranych okresów. Znalezienie pięciodniowej średniej ruchomej wymagałby podsumowania pięciu ostatnich cen zamknięcia i podzielonych przez pięć. Jeśli ostatni bliskość jest powyżej średniej ruchomej, uznaje się, że zapas będzie w trendzie wzrostowym. Dystrybucje są definiowane przez ceny poniżej średniej ruchomej Więcej informacji nasz kurs Moving Averages. Ta właściwość definiująca trend umożliwia średnie ruchy generujące sygnały handlowe W najprostszej aplikacji, kupcy kupują, gdy ceny poruszają się nad ruchem średnie i sprzedaj, gdy ceny przekroczą tę linię Podejście takie gwarantuje, że po prawej stronie każdego znaczącego handlu gwarantuje się handel. Niestety, przy równoczesnym wyrównywaniu danych, średnie kroczące pozostaną w tyle za działaniami rynkowymi, a przedsiębiorca zawsze będzie dawał powrót dużej części zysków nawet na największych wygranych transakcjach. Eksperymentalne ruchy średnie Analitycy wydają się podobać pomysł średniej ruchomej i spędzili wiele lat, starając się zmniejszyć problemy związane z tym opóźnieniem Jedną z tych innowacji jest wykładnicza średnia ruchoma EMA To podejście przypisuje relatywnie większą wagę do ostatnich danych iw rezultacie pozostaje bliższe działaniu cen niż zwykła średnia ruchoma. Wzór obliczania wykładniczej średniej ruchomej jest równy. EMA Waga Zamknij 1-Waga EMAy Gdzie. Waga jest wygładzająca stała wybrana przez analityka. EMAy jest wykładniczą średnią ruchoma z wczoraj. Zwykła ważona wartość wynosi 0 181, co jest zbliżone do 20-dniowego prostego ruchu średnio inna jest równa 0, czyli około 10-dniowej średniej ruchomej. Chociaż zmniejsza to opóźnienie, to wykładnicza średnia ruchoma nie rozwiązuje innego problemu związanego ze średnimi ruchoma, co oznacza, że ​​ich wykorzystanie w handlu sygnałami doprowadzi do dużej liczby utraty transakcji W nowych koncepcjach systemów handlu technicznego Welles Wilder szacuje, że rynki mają tendencję tylko do ćwiartki czasu Do 75 działań handlowych ogranicza się do wąskich zakresów, podczas gdy ruchome średnie sygnały kupna i sprzedaży będą wielokrotnie generowane jako ceny szybko poruszają się powyżej i poniżej średniej ruchomej Aby rozwiązać ten problem, kilku analityków zasugerowało zmianę współczynnika wagi obliczenia EMA Więcej informacji na temat Jak poruszają się średnie stosowane w handlu. Określanie średnich kroczących na działanie na rynku Jedną z metod rozwiązywania wad średnie kroczące ma zwielokrotnić współczynnik wagowy według współczynnika zmienności Czy to oznacza, że ​​średnia ruchoma będzie dalej niż aktualna cena w volati le rynki Pozwoli to na wygranie zwycięzców Gdy trend się kończy, a ceny konsolidują średnią ruchomą, zbliży się do bieżącej akcji rynkowej, a teoretycznie pozwolą handlowcowi na utrzymanie większości zysków zdobytych podczas trendu W praktyce, współczynnik zmienności może być wskaźnikiem, takim jak szerokość pasma Bollingera, który mierzy odległość między dobrze znanymi pasmami Bollingera Więcej informacji na temat tego wskaźnika znajduje się w części Podstawy pasków Bollingera. Perry Kaufman zaproponował zastąpienie zmiennej wagi formułą EMA stała oparta na wskaźniku skuteczności ER w jego książce, Nowe systemy i metody handlu Ten wskaźnik jest przeznaczony do pomiaru siły trendu, określonej w przedziale od -1 0 do 1 0 Jest on obliczany za pomocą prostego wzoru. ER ogółem zmiana ceny za okres sumy bezwzględnych zmian cen dla każdego baru. Uważaj na stado o pięciu punktach każdego dnia, a po upływie pięciu dni uzyskał łącznie 15 punktów. Oznacza to, że ER wynosi 0 67 15 p wzrost sprzedaży o 25 punktów procentowych Gdyby ten spadek spadł o 15 punktów, ER będzie wynosić -0 67 Aby uzyskać więcej informacji na temat handlu z Perry Kaufman, przeczytaj artykuł Losing To Win, który zawiera strategie radzenia sobie z stratami handlowymi. efektywność trendu opiera się na tym, ile ruchu kierunkowe - go lub trendu, jaki dostajesz za jednostkę przemieszczania cen w określonym przedziale czasowym ER wynoszący 1 0 wskazuje, że zapas jest w idealnym trendzie wzrostowym -1 0 reprezentuje idealną tendencję spadkową W praktyce, skrajne są rzadko osiągnięte. Aby zastosować ten wskaźnik do znalezienia adaptacyjnej średniej ruchomej AMA, podmioty gospodarcze będą musiały obliczyć wagę za pomocą następującej, dość złożonej formuły. ER SCF SCS SCS 2 Gdzie. SCF jest stałą wykładniczą dla najszybszej EMA dopuszczalna zazwyczaj 2.SCS jest stałą wykładniczą dla najmniejszej dopuszczalnej EMA często 30.ER jest współczynnikiem efektywności, który został zauważony powyżej. Wartość C jest następnie używana w formule EMA zamiast prostszej zmiennej wagi trudne do wyliczenia ręcznie, adaptacyjna średnia ruchoma jest uwzględniana jako opcja w prawie wszystkich pakietach handlowych Więcej informacji na temat EMA można znaleźć w artykule "Zbadanie średniej ruchomej przewyższającej średnią wykładnię". Przykłady prostej średniej ruchomej czerwonej linii, wykładniczej średniej ruchomej niebieskiej linii a adaptacyjna średnia zielona linia jest pokazana na rysunku 1. Rysunek 1 AMA jest na zielono i wykazuje największy stopień spłaszczenia w działaniu związanym z zakresem widzianym po prawej stronie wykresu W większości przypadków wykładnicza średnia ruchoma, pokazana jako niebieska linia, jest najbliżej akcji cenowej Prosta średnia ruchoma jest widoczna jako czerwona linia. Trzy średnie ruchome pokazane na rysunku są zawsze podatne na roboty wyrzutowe w różnym czasie Ta niedobór średnich kroczących jest więc niemożliwa aby wyeliminować. Podsumowanie Robert Colby przetestował setki narzędzi analizy technicznej w Encyklopedii Wskaźników Rynku Technicznego. Podsumował, chociaż adaptacyjna średnia ruchoma jest interesująca g nowsze pomysły z dużym apelem intelektualnym, nasze wstępne testy nie wykazują żadnej rzeczywistej praktycznej korzyści tej bardziej złożonej metody wygładzania trendu Nie oznacza to, że handlowcy powinni zignorować ten pomysł AMA może być połączony z innymi wskaźnikami w celu stworzenia korzystnego systemu obrotu Więcej informacji w tym temacie przeczytamy "Odkrywanie kanałów Keltnera i oscylatora Chaikin". ER może być wykorzystywany jako niezależny wskaźnik tendencji do wykrywania najbardziej dochodowych możliwości handlowych. Przykładowo, wskaźniki powyżej 0 30 wskazują silne trendy wzrostowe i stanowią potencjalny zakup. Alternatywnie, ponieważ ruchy zmienności w cyklach, zapasy o najniższym wskaźniku efektywności mogą być uważane za potencjalne możliwości wyrywkowe. Analiza przeprowadzona przez Biuro Statystyki Stanów Zjednoczonych w celu pomiaru wolnych miejsc pracy Zbiera dane od pracodawców. Maksymalna kwota, którą Stany Zjednoczone mogą pożyczka Pułap zadłużenia został utworzony na podstawie drugiej ustawy o obligacjach skarbowych (Liberty Bond Act). Oprocentowanie, w którym instytucja depozytowa jena przekazuje fundusze utrzymywane w Rezerwie Federalnej do innej instytucji depozytowej.1 Statystyczna metoda rozproszenia rentowności dla danego indeksu papierów wartościowych lub indeksu Zmienność może być mierzona. Ustawa Kongres Stanów Zjednoczonych przyjęła w 1933 r. jako ustawę o bankowości, która zabraniała banki komercyjne uczestniczące w inwestycji. Nagrodzenie płacowe odnosi się do dowolnej pracy poza gospodarstwami rolnymi, prywatnymi domami i sektorem organizacji non-profit US Bureau of Labor. Kaufman Adaptacyjna strategia przecięcia średniej strategii handlowej Filtr. I Strategia handlowa. Inżynier Perry Kaufman Kaufman Średnia przemieszczania się Adaptive KAMA Źródło Kaufman, PJ 1995 Inteligentniejszy handel Poprawa wyników w zmianach rynków Nowy Jork McGraw-Hill, Inc Koncepcja Strategia handlowa oparta na adaptacyjnym filtrze hałasu Cel badawczy Ocena skuteczności konfiguracji i filtracji Tabela 1 Wyniki Rysunek 1-2 Ustawienia handlu Długie transakcje Zmiana Adaptive Moving Average AMA Krótkie transakcje Adaptacyjna średnia ruchoma wyłącza się Uwaga: AM Linia trendu wydaje się zatrzymywać, gdy rynki nie mają kierunku Kiedy trend rynkowy trwa, trend AMA przyciąga transakcję Trade Entry Longtrades A po zamknięciu zakłada się po upartym ustawieniu Krótkie transakcje sprzedaŜ krótkich sprzedaŜy po zamknięciu są umieszczane po nieudanym ustawieniach Wyjście z handlu 1 Portfel 42 rynki kontraktów terminowych z czterech głównych sektorów rynku towarów, walut, stóp procentowych i indeksów kapitałowych Dane 32 lata od 1980 r. Próba testowa MATLAB. II Test wrażliwości Wszystkie wykresy 3-D przedstawiają wykresy konturu 2-D dla Profit Factor, Wskaźnik Sharp, indeks wydajności wrzodów, współczynnik CAGR, maksymalny spadek, procenty zysku i średni współczynnik strat wygenerowanych końcowych zdjęć końcowych pokazuje wrażliwość na krzywe Equity Curve. Zmienne zbadane ERLength FilterIndex Definicje Tabela 1. Wzorzec 1 Wejścia wydajności portfela Tabela 1 Zwolnienie z Komisji 0. AMA ERLength jest średnią ruchoma adaptacyjną w okresie ERLength ERLength jest okresem zwrotu stosunku efektywności ER ER i abs Kierunek i Zmienność i, gdzie abs jest wartość bezwzględna Kierunek i Zamknij i Zamknij i ERLength, Volatility i abs DeltaClose i, ERLength, gdzie jest suma w okresie ERLength, DeltaClose i Zamknij i Zamknij i 1 FastMALength to okres szybkiej średniej ruchomej SlowMALength jest okresem powolna średnia ruchoma AMA i AMA i 1 ci Zamknij i AMA i 1, gdzie ci ER i szybko powolny 2, szybko 2 szybkość 1, powolny 2 SlowMALength 1 indeks i. ERLength 2, 100, krok 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Long Trades Jeśli AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 następnie MinamA AMA i 1 Adaptive Moving Average obraca się wraz z obrotnicą w Minamie Krótkie transakcje AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2, a następnie MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average obraca się z obrotowym indeksem MaxAMA i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, gdzie StdDev jest odchyleniem standardowym serii w okresie N N 20 wartość domyślna Indeks i. FilterIndex 0 0, 1 0, krok 0 02 N 20.Long Trades Zakup na końcu jest umieszczony, gdy AMA i AMA i 1 AMA i MinamA Filter i Short Trades A sprzedaj po zamknięciu jest umieszczony, gdy AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Filtr Indeks i. Stop Strata ATR ATRLength to średni zakres rzeczywista w okresie ATRLength ATRStop jest wielokrotnością długości ATR Długość transakcji Zostaje umieszczona tablica przydziału ATR ATRLength ATRStop Krótkie transakcje A buy stop jest umieszczony w pozycji ATR ATRLength ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6.Regulacja 2, 100, krok 2 FilterIndex 0 0, 1 0, krok 0 02.Kaufman s Adaptacyjna średnia ruchoma KAMA. Kaufman s Adaptive Moving Average KAMA. Opracowany przez Perry Kaufman, średnia ruchoma KAMA Kaufman's jest średnią ruchomą zaprojektowaną w celu uwzględnienia hałasu lub zmienności rynkowej KAMA będzie ściśle przestrzegać cen, gdy wahania cen są stosunkowo niewielkie i hałas jest niski KAMA dostosuje się, gdy wahania cen zostaną poszerzone ceny z większego dystansu Ten wskaźnik tendencji może być użyty do określenia ogólnej tendencji, punktów zwrotnych czasu i zmian cen filtra. Istnieje kilka kroków niezbędnych do obliczenia współczynnika przenikania Kaufman's Adaptive Moving Average Let s fir począwszy od ustawień zalecanych przez Perry Kaufman, które są KAMA 10,2,30.10 jest liczbą okresów dla współczynnika sprawności ER.2 jest liczbą okresów dla najszybszej EMA stałej.30 jest liczba okresów dla najwolniejszego Stała EMA. Obliczając KAMA musimy obliczyć Współczynnik Wydajności ER i Smoothing Constant SC Rozbić formułę na bryły wielkości ugniecia ułatwia zrozumienie metodologii za wskaźnikiem Zauważ, że ABS oznacza współczynnik efektywności Absolutu. Efektywność ER. ER jest zasadniczo zmianą cen dostosowaną do dziennej niestabilności. W statystykach współczynnik efektywności informuje nas na temat efektywności fraktalnej zmian cen ER zmienia się od 1 do 0, ale te skrajne wartości są wyjątkiem, a nie normą ER byłoby 1, jeśli ceny wzrosły o 10 kolejnych okresów lub spadły o 10 kolejnych okresów ER byłby zerowy, jeśli cena nie zmieni się w ciągu 10 okresów. Konsekwencja stałej SC. Stała wygładzania używa ER i dwóch stałych wygładzania w oparciu o wykładniczą średnicę ruchu. Jak zauważyłeś, Constant Smoothing Constant używa stałych wygładzania dla wykładniczej średniej ruchomej w jej formule 2 30 1 jest stałą wygładzania 30-krotnej EMA Najszybsza SC to stała wygładzania krótsze EMA 2 okresy Najmniejsza SC to stała wygładzania dla najwolniejszych okresów EMA 30 Należy zauważyć, że na końcu 2 na kwadrat jest równanie. z Efektem sprawności ER i Smoothing Constant SC jesteśmy teraz gotowi do obliczenia Kaufmana Adaptacyjna średnia ruchoma KAMA Ponieważ potrzebna jest początkowa wartość, aby rozpocząć obliczanie, pierwsza KAMA jest tylko zwykłą średnią ruchoma Następujące obliczenia opierają się na poniższej formule. Przykładowy schemat obliczania. Następujące obrazy pokazują strzałkę z użytego arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczania KAMA i odpowiedniego wykresu QQQ. Usage i Signals. Chartists mogą korzystać z KAMA jak każdy inny trend po wskaźniku, takich jak średnia ruchoma Chartists mogą szukać krzyżów cen directio nal i filtrowane sygnały. W pierwszej kolejności krzyż powyżej lub poniżej KAMA wskazuje kierunkowe zmiany cen Podobnie jak w przypadku każdej średniej ruchomej, prosty system crossoveru generuje wiele sygnałów i wiele pseudonów Charts może zredukować piorun, stosując filtr cen lub czasu do przecięcia może wymagać ceny, aby utrzymać krzyż na określoną liczbę dni lub wymagać przekroczenia wartości przekraczającej KAMA przez ustalony procent. Po drugie, chartiści mogą używać kierunku KAMA w celu określenia ogólnej tendencji do bezpieczeństwa Może to wymagać dostosowania parametrów wygładzić wskaźnik dalej Chartiści mogą zmieniać parametr środkowy, który jest najszybszą stałą EMA, aby wygładzić KAMA i poszukać zmian kierunkowych Trenduje tak długo, jak spadnie KAMA i odbija niższe poziomy trendu Trenuje aż tak długo, jak wzrasta KAMA i wykuwanie wyższych poziomów Przykład Krogera poniżej pokazuje KAMA 10,5,30 ze stromą tendencją od grudnia do marca i mniej stromą tendencją od maja do sierpnia. Wreszcie, chrześcijanie mogą sygnały i techniki ombine Wykresy mogą używać długoterminowej KAMA do określenia większego trendu i krótszej terminologii KAMA dla sygnałów handlowych Na przykład, KAMA 10,5,30 może być użyta jako filtr trendu i być uważana za uparty podczas wzrostu Kiedyś uparty , chartiści mogliby szukać upartych krzyży, gdy cena wzrośnie powyżej KAMA 10,2,30 Poniższy przykład ilustruje MMM z rosnącym długoterminowym terminem KAMA i przejściami uprzywilejowanymi w grudniu, styczniu i lutym Od dłuższego czasu KAMA odrzuciła w kwietniu i pojawiły się krzywe niejawne w maju, czerwcu i lipcu. KAMA można znaleźć jako nakładkę wskaźników w stole roboczym programu SharpCharts Ustawienia domyślne będą automatycznie pojawiać się w polu parametrów po ich wybraniu, a wykresy mogą zmieniać te parametry tak, aby odpowiadały ich potrzebom analitycznym Pierwszym parametrem jest dla współczynnika sprawności i chrześcijanie powinni powstrzymywać się od zwiększania tej liczby Zamiast tego, chartiści mogą ją zmniejszyć, aby zwiększyć wrażliwość Chartiści chcą wygładzić KAMA w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy trendów mogą zwiększyć t stopniowo zwiększany parametr średniej Mimo, że różnica wynosi zaledwie 3, KAMA 10,5,30 jest znacznie płynniejsza niż KAMA 10,2,30. Ponadto Badanie. Z twórcy książka poniżej zawiera szczegółowe informacje o wskaźnikach, programach, algorytmach i systemy, w tym szczegółowe informacje o KAMA i innych systemach średniej ruchomości. Systemy i metody sprzedaży Perry Kaufman.